Kempen & Co is een Nederlandse merchant bank met gespecialiseerde financiële dienstverlening voor institutionele beleggers, ondernemingen en vermogende particulieren. Wij bieden diensten aan op het gebied van vermogensbeheer, beleggingsfondsen, effectenbemiddeling en corporate finance; een unieke combinatie op de Nederlandse markt.

Functieomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor het kwantificeren en bewaken van marktrisico's van Kempen & Co. Een belangrijke taak is het modelleren van de risico's en het valideren van modellen op het gebied van structured products. Op dit gebied zijn binnen Kempen & Co veel ontwikkelingen gaande en daarom zul je als kwantitatieve riskmanager een belangrijke rol spelen. Je werkt intensief samen met medewerkers van Frontoffice en IT. Je rapporteert aan het Hoofd Risk Management.

Je kerntaken omvatten:

• Het valideren van modellen op het gebied van structured products;
• Het optreden als sparringpartner voor Frontoffice bij het ontwikkelen en verbeteren van de modellen voor het waarderen van structured products;
• Het op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op het gebied van het waarderen van (exotische) derivaten;
• Het ontwikkelen en implementeren van risicomanagementrapportages;
• De controle en beoordeling van marktrisico's van posities van Kempen & Co;
• Het bijdragen aan een Kempenbreed risicomanagementbeleid.

Functie-eisen

• WO-er met sterk kwantitatieve instelling, bijvoorbeeld econometrist, natuurkundige of wiskundige;
• Minimaal 3 jaar ervaring met optiewaarderingsmodellen;
• Ervaring met modelvalidatie is een pré;
• Standvastige en enthousiaste teamspeler met een praktische inslag;
• Goede communicatieve eigenschappen, proactief en oplossingsgericht.

Arbeidsvoorwaarden
Een uitdagende functie in een gespecialiseerde, professionele omgeving. Eigen verantwoordelijkheid in combinatie met goed teamwerk. Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren kan via de website www.kempen.nl "werken bij"